Existe una cierta variedad entre el plan de estudios de Finanzas Cuantitativas que ofrecen los diferentes programas de pregrado y posgrado. Gran parte de esto se debe a que los programas cuantitativos se alojan en diferentes departamentos de diversas universidades: matemáticas, negocios, ciencias de la computación. Algunas universidades incluso ofrecen múltiples títulos de finanzas cuantitativas que tienen un programa único dentro de más de un departamento. Encontrará programas denominados ingeniería financiera, finanzas computacionales, finanzas matemáticas, etc.
Cuando solicité la escuela de posgrado, observé el plan de estudios de Fordham, Stevens, Rutgers, Columbia, NYU y Baruch. Todos ellos incluían cursos de informática, matemáticas, finanzas y estadística, pero en diversos grados. Algunos se centran en la teoría y los modelos matemáticos, otros en la codificación práctica, etc.
Mientras obtenía mi maestría en finanzas cuantitativas, un profesor Dym señaló que las finanzas cuantitativas tienen que ver con entender los derivados. Afirmó que los derivados no deben definirse como algo que deriva su valor de otra cosa, sino que debe definirse como algo que deriva su valor del cambio (un derivado también). Por lo tanto, la financiación cuantitativa consiste realmente en estudiar cómo calcular los cambios en el valor en función de otros cambios. Mira a los griegos. Delta es el cambio en el valor con el cambio en el precio del subyacente. Theta es el cambio de valor con el cambio en el tiempo. Y así.
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En cuanto a cursos específicos:
Estudié el cálculo estocástico, que es el curso de finanzas más cuantitativo que existe y está incluido en todos los programas. El estocástico se refiere a la inclusión de variables aleatorias.
Dos semestres de ciencias de la computación, que se centraron en C ++, que todavía se usa comúnmente en las empresas financieras, aunque los idiomas más modernos han comenzado a desplazarlo.
Dos semestres de modelos financieros, que combinaron la teoría financiera / económica / matemática y la aplicación práctica con matlab, R, C ++, etc.
Series cronológicas financieras, análisis numéricos, estadísticas, gestión de riesgos, opciones, renta fija, gestión de carteras aplicadas y más. El programa en el que estaba tenía una gran libertad para elegir diferentes enfoques de estudio y optativos. Esto no es raro. Las áreas de concentración pueden incluir la gestión de riesgos, el modelado de seguridad, el comercio algorítmico, la programación.
La econometría se incluye a menudo, pero no era obligatorio cuando me inscribí.
Como se mencionó, la aplicación de este material generalmente se centra en derivados (a menudo opciones de acciones y futuros) o en valores de renta fija (que son muy derivados, incluso los que carecen de opciones integradas).
La mayoría de los estudiantes graduados en finanzas cuantitativas tienen títulos universitarios en ingeniería, ciencias de la computación o matemáticas. Al estudiar ingeniería y ciencias de la computación, debería estar en una buena posición para obtener financiamiento cuantitativo con los materiales adecuados.
